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Lexikon

Faktorenanalyse

Die Faktorenanalyse ist ein statistisches Verfahren, das in der Finanzanalyse eingesetzt wird, um die zugrunde liegenden Faktoren zu identifizieren, die den Aktienkurs bewegen. Es handelt sich um eine quantitative Methode, die auf der Annahme basiert, dass Aktienkurse von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. der Finanzlage des Unternehmens, der allgemeinen Marktentwicklung oder anderen makroökonomischen Daten.

Bei der Faktorenanalyse werden mehrere statistische Modelle verwendet, um die Beziehung zwischen den verschiedenen Faktoren und dem Aktienkurs zu analysieren. Das Ziel ist es, diejenigen Faktoren zu identifizieren, die einen signifikanten Einfluss auf den Aktienkurs haben, um die Kursentwicklung vorherzusagen und Investmententscheidungen zu treffen.

In der Finanzanalyse wird die Faktorenanalyse häufig in Kombination mit anderen quantitativen Methoden wie der Regressionsanalyse eingesetzt. Sie ermöglicht es den Analysten, den Aktienmarkt zu verstehen und mögliche Chancen oder Risiken für bestimmte Aktien zu identifizieren.

Die Faktorenanalyse kann auch für die Portfoliooptimierung verwendet werden, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite zu erreichen. Durch die Identifizierung der wesentlichen Faktoren, die die Aktienpreise beeinflussen, kann ein Anleger sein Portfolio so gestalten, dass es den gewünschten Renditezielen entspricht.

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